Анатолий Азо скончался 25 ноября 2007 года от инсульта. Похоронен в Санкт-Петербурге на Северном кладбище.
Анатолий Азо был представлен к званию Героя Социалистического труда за успешную работу токарем-карусельщиком, но бросил завод ради театра.
Его дед был по национальности эстонцем.
Его отец был профессором математики Ленинградского университета, в начале Великой Отечественной Войны он ушел в ополчение и погиб.
Анатолий Азо — чемпион Ленинграда по боксу.