У Данай есть две старших сестры Шингай и Чони Гурира, а также старший брат Таре Гурира.
Свободно говорит на четырех языках: английском, французском, шона и базовом языке коса.
Полное имя — Данай Джекесай Гурира (Danai Jekesai Gurira).
Получила степень магистра изящных искусств в области театра в Школе искусств Тиш Нью-Йоркского университета (Tisch School of the Arts, New York University).
Родилась в семье эмигрантов из Зимбабве.