Двое сыновей от первого брака — Фёдор (2005 г.р.), и Иннокентий (2007 г.р.).
У Данилы есть родная сестра — дизайнер Ярослава Дунаева.
Является сыном Леонида Дунаева — советского фехтовальщика, многократного чемпиона СССР и двукратного чемпиона мира.
В 2004−2006 годах был актёром театра Вахтангова.
17 июля 2012 года у Данилы и его жены Елены родилась дочка Елизавета.