У актера трое детей: две дочери — Уиллоу и Иден, и сын Обри. Ребекка Холл является крёстной матерью его дочери Уиллоу.
Дэн воспитывался в приемной семье, его приемные родители — школьные учителя.
Жена Стивенса, Сьюзи Хэриет, южноафриканская джазовая вокалистка и учитель пения.