Дэвид увлекается русской литературой.
Родители развелись, когда Дэвиду было 11 лет. Брат — Дэниел, сестра — Лори.
25 января 2016 года Дэвид Духовны был удостоен именной звезды на Голливудской «Аллее славы».
Из-за травмы головы баскетбольным мячом почти не видит одним глазом, поэтому носит корректирующие линзы.
15 июня 2002 года в семье актёра родился сын — Кид Миллер.