Полное имя — Дэвид Майкл Кокнер (David Michael Koechner).
Изначально собирался стать политологом.
Имена жены и всех пятерых детей написаны татуировкой у актёра на правом плече.
Его семья имеет немецкие и ирландские корни.
Сын Маргарет Энн (урожденная Дауни) и Сесила Стивена Кокнера. Его отец — бизнесмен, управлял индюшиной фабрикой.