Джессика — приёмная дочь Стивена Спилберга.
У Джессики Кэпшоу есть четверо детей от брака с Кристофером Гэваиганом, сын и три дочери — Люк Хадсон Гэвиган (род.08.09.2007), Ив Августа Гэвиган (род.20.10.2010), Поппи Джеймс Гэвиган (род.20.06.2012) и Джозефин Кейт Гэвиган (род. 2 мая 2016).