У Екатерины Климовой четверо детей: дочь от Ильи Хорошилова — Елизавета Хорошилова (род. 2001), двое сыновей от Игоря Петренко — Матвей Петренко (род. 2005) и Корней Петренко (род. 2008), дочь от Гелы Месхи — Бэлла (род. 2015).
Окончила Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина с красным дипломом в 1999 году (актёрский факультет, мастерская Н. Н. Афонина).
Полное имя — Климова Екатерина Александровна.