В 1988 году Пенья вышла замуж за Уильяма Стефана Киблера. У пары было двое детей. Их брак позже закончился разводом. В 1994 году Пенья заключила второй брак Хансом Ролла, от которого также родилось двое детей.
Пенья умерла 14 октября 2014 года в больнице Лос-Анджелеса в возрасте 55 лет. Причиной смерти был выявлен цирроз печени в результате воздействия алкоголя, острое желудочно-кишечное кровотечение, кардиогенный шок и остановка сердца.
Ее отец — выходец с Кубы.
Её родители — деятели театра.