Ее первым учителем актерского мастерства был Ричард Бертон. Оксенберг обучалась в Гарварде.
Дочь принцессы Югославии Елизаветы и таким образом внучка принца Павла, прежнего регента Югославии.
У Кэтрин Оксенберг есть трое дочерей: Индия Райвен Оксенберг (07.06.91), чей отец неизвестен; Ананда Майя Ван Дин (20.09.01) и Селест Альма Ван Дин (03.10.03) от второго брака с Каспером Ван Дином.