У актера имеется общий ребёнок с актрисой Татьяной Солнцевой — Илья Максимович Щёголев (02.08.2002), две дочки от брака с Аллой Казаковой: Мария (13.07.2007) и Екатерина (20.07.2008). В феврале 2017 года у Максима Щеголева и актрисы Теоны Дольниковой родился сын, которого назвали Лука.
В 2003 году окончил ГИТИС.
