Одри была необыкновенно привязана к своему отцу. Когда киностудия при заключении контракта предложила ей сменить фамилию, чтобы ее не путали с Кэтрин Хепберн, Одри отказалась.
Имя при рождении — Одри Кэлин Растон (Audrey Kathleen Ruston).
В 1940 году немецкие войска оккупировали Нидерланды. Чтобы не привлекать внимание нацистов к английскому имени дочери мать Одри, баронесса Элла ван Хеемстра, меняет её имя на голландское — Эдда ван Хеемстра.
Во время поездки в Сомали у неё начались невыносимые боли в желудке. Одри никому ничего не сказала, чтобы сопровождающие не свернули программу поездки. К врачу она обратилась, лишь вернувшись из Африки. Врач констатировал рак.
После окончания Второй Мировой Войны Одри начала активно заниматься балетом у известной танцовщицы Мари Рамберт. Однако, Рамберт сообщила ей, что высокий рост (170 см) и сильная худоба не позволят ей стать прима-балериной, после чего Одри решила сосредоточиться на актерской карьере.