Пио имеет французские корни по маме и итальянские по отцу, мама — художник по костюмам Страсбургской оперы, отец — дизайнер.
Пио окончил Школу комедии дель арте (масок) Антонио Фава в Реджо-нель-Эмилия, театральную школу «Les Enfants Terribles» в Париже, Консерваторию в Кретей и Высшую школу драматического искусства — Национальный центр драматического искусства в Сент-Этьене.