Настоящее имя — Марина Энн Хэнцис (Marina Ann Hantzis).
Является соосновательницей группы «aTelecine», играющей музыку в стиле электро-индастриал. Сама Грэй описывает стиль исполняемой музыки как «экспериментальный психоделический дэз-даб»
В качестве первого псевдонима Саша выбрала имя Анна Карина — так звали музу Жана-Люка Годара, которого обожествляет и сама Грэй.
Саша Грэй — это псевдоним. Фамилия Грэй связана с персонажем романа Оскара Уайлда «Портрет Дориана Грэя», а имя Саша — с вокалистом немецкой группы KMFDM Сашей Конецко.
Она регулярно выступает в качестве диджея в США и Канаде.