11 лет посещал школу танцев.
Последние годы страдал от деменции.
В 1953 году Шон принимал участие в конкурсе культуристов «Мистер Вселенная», где в своем дивизионе занял третье место.
Шон Коннери являлся активным членом Национальной партии Шотландии и сторонником независимости страны от Англии.
Сын Шона Коннери — актёр Джейсон Коннери.