3 апреля 1996 года Пузыревский пришёл в квартиру к жене (с которой он к тому времени жил раздельно) повидать полуторагодовалого сына. Актёр взял в руки ребёнка и со словами «Прости, сын!» выпрыгнул из окна 12-го этажа. Ребёнок, по невероятной случайности, остался жив, а сам Пузыревский погиб.
Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.